Книга. Владимир Ширяев «Математика финансов. Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос. Учебное пособие»

410.00

Артикул: ISBN: 978-5-9710-3323-3 Категория:

Описание

Автор: Владимир Ширяев
Формат издания: 145х215 мм (средний формат)
Количество страниц: 198
Год выпуска: 2016
ISBN: 978-5-9710-3323-3
Издательство: Ленанд
Переплет: Мягкая обложка
Язык издания: Русский
Тип издания: Отдельное издание
Вес в упаковке, г: 200
От издателя

Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерминированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р. Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса. Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса.

Пособие предназначено для студентов специальностей «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», «Математические методы в экономике», преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.